MetaTrader 4 - Wskaźniki. Bollinger Bands, wskaźnik BB dla MetaTrader 4.Bollinger Bands Technical Indicator BB jest podobny do Koperty Jedyna różnica polega na tym, że pasma Koperty są wykreślane w stałej odległości od średniej ruchomej, podczas gdy są nanoszone pasma Bollingera pewna liczba odchyleń standardowych od niego Odchylenie standardowe jest miarą zmienności, dlatego pasma Bollingera dostosowują się do warunków rynkowych Kiedy rynki stają się bardziej zmienne, pasma rozszerzają się i zacierają w mniej zmiennych okresach. Pasma Bolllingera są zazwyczaj wykreślane na wykres cen, ale mogą być również dodawane do wskaźników Wskaźniki niestandardowe Podobnie jak w przypadku kopert, interpretacja taśm Bollinger opiera się na fakcie, że ceny mają tendencję do pozostawania pomiędzy górną i dolną linią pasma Charakterystyczną cechą wskaźnika Bollinger Band jest jego zmienna szerokość ze względu na niestabilność cen W okresach znacznej pr zmiany lodu, tj. wysoka zmienność, pasma poszerzają się o wiele miejsca na ceny, które przemieszczają się. W okresach bezczynności lub w okresach o małej zmienności zespół utrzymuje ceny w granicach. Następujące cechy są charakterystyczne dla zespołu Bollingera. gwałtowne zmiany cen wydają się mieć miejsce po tym, jak zespół zajął się ze względu na spadek zmienności. Jeśli ceny przekroczą górną granicę, należy spodziewać się kontynuacji obecnej tendencji. Jeśli szczupaki i zagłębienia poza pasmem zostaną za sobą szczupaki i wewnątrz pasma mogą pojawić się odwrotne tendencje. Ruch cen, który zaczął się od jednej z linii pasma, zazwyczaj osiąga przeciwną ostatnią obserwację. Przypomnijmy, że ostatnia obserwacja jest użyteczna w prognozowaniu prowadnic cenowych. Pasma bandery są tworzone przez trzy linie Linia środkowa ML to zwykła średnia ruchoma. ML SUMA ZAMKNIĘCIA, N N. Górna linia, TL, jest taka sama jak linia środkowa pewnej liczby standardowych odchyleń D wyższa niż ML. TL ML D StdDev. Dolna linia BL to linia środkowa przesuwa się o taką samą liczbę odchyleń standardowych. BL ML D StdDev. N jest liczbą okresów używanych w obliczeniach. SMA Proste przenoszenie Average. StdDev oznacza odchylenie standardowe. StdDev SQRT SUMA ZAMKNIĘCIA SMA ZAMKNIĘCIE, N 2, N N. Zaleca się użycie 20-rocznej prostej średniej ruchomej jako linii środkowej, a wykresy górnej i dolnej linii oddalają się o dwa odchylenia standardowe. Poza tym ruchy średnie krótsze niż 10 okresów mają niewielki wpływ. Wskaźniki techniczne Opis. Pełny opis Bollinger BandsBB jest dostępny w analizie technicznej Pasma Bollingera. Polandry Bandlingowe. Pasma handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cen i wokół struktury cen, tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą jesteśmy zainteresowani Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o cenę dotknąjącą pasma To, co robią, to odpowiedź t stały pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie Zbrojeni z tymi informacjami inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak rozpoczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze cen i wokół jej struktury, aby utworzyć kopertę. Działanie cen blisko krawędzi koperty jest szczególnie interesujące. Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi spotkałem się w literaturze technicznej jest w Magia Zysku z transakcji czasowej autora JM Hurst s dotyczyła rysowania wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Następny ważny rozwój koncepcji zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół przez pewną liczbę punkty lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskały popularność, podejście, które nadal jest wykorzystywane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, w którym koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21- dzień prosta średnia ruchoma Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Obok dolnego pasma mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie wykreśl dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. Następną ważną innowacją była firma Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokość pasma, a nie intuicyjny dom-choice ", sugerował, aby pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ubiegłym roku Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Miał na sobie 21-dniową średnią i sugerował, że pasma powinny zawierają 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i obniżone o 2 pasma Bomar Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego będzie się zwiększać a dolna szerokość pasma będzie się kontrastowa Przeciwnica utrzymuje się na rynku niedźwiedzia Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się wraz z upływem czasu, ale także przesunięcie wokół średnich zmian. Zobowiązanie rynku co się dzieje jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, skoncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie odwróciłem się, aby stworzyć własne podejście do tr pasma ading Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, wykresy Bollinger Bands są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej W istocie jesteś przy użyciu ruchomego odchylenia standardowego do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje tendencję pośrednią. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że w wielu przypadkach średnia wspiera i oporu. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne miary ceny Typowa cena, wysoka najniższa wartość 3, jest jednym z takich środków, które okazały się przydatne T on ważony blisko, wysoki niski blisko blisko 4, jest inny Aby utrzymać przejrzystość, ograniczymy moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia budowy zespołów Mój główny nacisk położony jest na pośredni termin, ale krótko - i długoterminowe, długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do celów referencyjnych, nieocenionych koncepcji. Dla rynku akcji i pojedynczych zasobów okres 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasów Bollingera opisujący trend pośredni i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa wybranego czasu ramka Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna do kupowania i sprzedawania zwrotnic Najprostszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego przeskoku z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka Jeśli z kolei korekcja jest niższa od przeciętnej, to średnia jest za długa Średnia właściwa wybra zapewni poparcie znacznie częściej niż to, co zostało zerwane Patrz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym wykorzystać 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i tylko od niego odejść, zmuszaj mnie do tego w miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę zastosowanych odchyleń standardowych w 50 okresach, dwa i dziesięć odchylenia standardowego to dobry wybór, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych zadanie dość dobrze.50 okresy z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo przenoszenia 50 dni SMA 2 1 s Średni pas 50-dniowy SMA Dolny pas 50-dniowy SMA - 2 1 s. Upper Band 10- dzień SMA 1 9 s środkowa 10-dniowa SMA Lower Band 10-dniowa SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, którego używałem w danych miesięcznych i kwartalnych, a wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ciągu dnia. Pasma górne i dolne Strefy handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie w relatywnej podstawie Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względnej podstawie Pasma obrotu nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej, stanowią one ramy w których cena może być związana ze wskaźnikami. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli znaczniki cen wskazują na górną pasmo i działanie wskaźników, ignali jest generowany Z drugiej strony, jeśli znaczniki cena pasma górnego i działania wskaźnika nie potwierdza, że jest, odbiega to mamy sygnał sprzedaży Pierwszą sytuacją nie jest sygnał sprzedaży, zamiast tego, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w efekcie. Możliwe jest również generowanie sygnałów z działania cenowego w obrębie pojedynczych zespołów. Górna formacja wykresu utworzona poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwsza góra, tylko w stosunku do pasm To często pomaga w rozpoznawaniu szczytów, w których drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego wysokiego. Oczywiście konwersacja jest prawdziwa za niski. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b może być z wielką pomocą, używając tej samej wzoru, jaka George Lane użyła do stochastyk Wskaźniki b informują, gdzie jesteśmy w obrębie Zależnie od stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej e 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym paśmie, w 0 znajduje się w dolnym przedziale Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - lower band. upper band - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala porównywać akcje cenowe do działania wskaźników W przypadku dużego spadku, przypuśćmy, że osiągniemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W następnym naciągnięciu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie, b tylko spadnie do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40 Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, a druga niska w środku pasma Sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, to nie spowodowało nowego niskiego, dając nam więc potwierdzony sygnał kupujący. Zespół nadruku - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się wydajnym przepustowością, kolejnym wskaźnikiem z Bollinger Bands, mogą zainteresować handlowców Jest to szerokość pasma wyrażone jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, drastyczna ekspansja występuje w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 spowodował spektakularne ruchy rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku, gdy zespoły napinają się, zanim zaczną się w toku, z czego stycznik 1991 roku jest dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników, a multicollinearność jest po prostu wielokrotne zliczanie tych samych informacji Wykorzystanie czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie jest dobrym przykładem. Taki wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od objętości i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczna grupa wskaźników Ale łączenie RSI, średniej ruchomej dywergencji zbieżności MACD i szybkości zmian, zakładając, że wszystkie były de rivorem od ceny zamknięcia i używaniem podobnych przedziałów czasowych Nie są to jednak trzy wskaźniki do wykorzystania z zespołami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników wynikających z samej ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie cen i wolumenu łączą się z produkcją to dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączy w sobie dobrą grupę narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a także MACD mógłby być dobrym wyborem. na przykład RSI. Indeks kanałów towarowych CCI był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w pewnych ramach czasowych dolna linia to porównanie akcji cenowej w pasmach z działaniem wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to colinear wit h Pierwsze pasma. Bollingera zostały utworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące wykorzystania pasków Bollingera zostały zebrane z pytań, które użytkownicy zadawali najbardziej często i nasze doświadczenia w ciągu 25 lat z zespołami Bollingera. Kolby dla bębnów stanowią relatywną definicję wysokiej i niskiej ceny definicji na wysokim pasmie i niskiej w dolnym przedziale. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników do podjęcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzybankowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą. Na przykład , wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik poziomu głośności, ale dwa wskaźniki dynamiczne nie są lepsze od jednego pasma. Bollinger mogą być użyte w rozpoznawaniu wzoru w celu zdefiniowania klarowności ify czyste wzorce cen, takie jak M topy i dnie W, przesunięcia momentum itd. Tagi pasma to tylko, że znaczniki nie są sygnałem Znacznik górnej ramki Bollinger nie jest sam w sobie sprzedawany znak A tag Dolna dolna linia Bollinger nie jest sama w sobie sygnałem kupna. W cenach rynkowych trendów może iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zewnętrzne paski Bollingera są początkowymi sygnałami ciągłymi, a nie sygnały odwrotne Jest to podstawa wielu udanych systemów rozbrajania. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm to tylko te, domyślne rzeczywiste parametry potrzebne do dowolnego biorąc pod uwagę zadanie rynkowe mogą się różnić. Średnia rozłożona jako średnia pasma Bollinger nie powinna być najlepsza dla crossovers Raczej powinna być opisowa trend średniookresowy. W celu zapewnienia jednolitego zamknięcia cen Jeśli średnia jest mała spowodował, że liczba odchyleń standardowych powinna wzrosnąć z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 w 10 okresach. Tradycyjne Bollinger Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Ponieważ średnie proste użycie w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Wyjątkowe pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z z tyłu okna obliczeniowego Średnie średnie i średnie powinny być stosowane do obliczania odchylenia standardowego. Nie przyjmuj żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasów Rozłożenie cen papierów wartościowych jest niemożliwe, normalna i typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera są zbyt małe dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj mamy 90, a nie 95 , danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą być na korzyść użytkownika. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 reguły, kliknij łącze 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone. Bollinger Bands Wprowadzenie. Bollinger Bands jest technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych wynika z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, jak powszechnie uważano w tym czasie. Cel Bollingera B ands jest zapewnienie relatywnej definicji wysokich i niskich cen Definicje są wysokie w górnym paśmie i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych do działań wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzje handlowe. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych sporządzonych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji pośredniej, zwykle prostej średniej ruchomej, która służy za podstawę górnego pasma i dolnego pasma odstęp pomiędzy pasmami górną i dolną a pasem środkowym jest określany przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane dla średnich Domyślnych parametrów, 20 okresów i dwóch odchyleń standardowych, można dostosować do własnych potrzeb. Bollinger Bands w akcji. Lowituj, jak korzystać z Bollinger Bands Bollinger Na książkach Bollinger Bands przez John Bollinger, CFA, CMT. Przyjmij zasady 22 Bollinger Band. Załóż, aby otrzymać okazję e-maili o pasmach Bollinger, seminariach internetowych i najnowszych pracach Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger s Miesięczny Wzrost Kapitału Litera Analiza i komentarze na rynkach plus zalecenia inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Fragment obecny Outlook. Our obecny perspektywy dla zapasów w USA są całkiem pozytywne Oczekujemy wyższych cen w okresie pośrednim Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki, a wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52 tygodnie utrzymują się na wysokim poziomie, a nowe słabości nie istnieją. Opinia w mediach jest często negatywna, sugerując, że nasza przeraźliwa opinia nie jest wcale powszechnie akceptowana Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdza to Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być negatywnym czynnikiem jeszcze Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym zainteresowaniem stawek, nie wydaje się być w stanie uzyskać przyczepność.
No comments:
Post a Comment